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1
Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance (Mathématiques et Applications) (French Edition)
Springer
Huyên Pham
à
martingale
problème
solution
théorème
ϕ
contrôle
où
ũ
stochastique
d’après
p.s
αt
viscosité
ṽ
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définition
programmation
formule
méthodes
puisque
bornée
stochastiques
βt
brownien
intégrable
horizon
dualité
d’arrêt
problèmes
αs
particulier
Année:
2007
Langue:
french
Fichier:
PDF, 2.54 MB
Vos balises:
0
/
0
french, 2007
2
Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
Springer Berlin Heidelberg
Jean-Francois Le Gall (auth.)
à
martingale
théorème
brownien
p.s
d’arrêt
montrer
trajectoires
proposition
mesurable
filtration
martingales
propriété
continues
où
loi
probabilité
ϕ
exp
stochastique
montre
démonstration
formule
même
markov
définition
d’après
puisque
espace
semigroupe
finie
tribu
valeurs
remarque
particulier
bornée
dbs
variables
lemme
intégrable
découle
suffit
exercice
l’espace
vérifie
vraie
gaussien
suppose
solution
uniformément
Année:
2013
Langue:
french
Fichier:
PDF, 2.87 MB
Vos balises:
0
/
0
french, 2013
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