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Methods of Mathematical Finance
Ioannis Karatzas, Steven E. ShreveAvez-vous aimé ce livre?
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Written by two of the best-known researchers in mathematical finance, this book presents techniques of practical importance as well as advanced methods for research. Contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete and incomplete markets are discussed, as well as Brownian motion in financial markets and constrained consumption and investment. This book treats these topics in a unified manner and is of practical importance to practitioners in mathematical finance, especially for pricing exotic options.
Catégories:
Année:
2001
Edition:
Corrected
Editeur::
Springer
Langue:
english
Pages:
214
ISBN 10:
0387948392
ISBN 13:
9780387948393
Fichier:
PDF, 6.30 MB
Vos balises:
IPFS:
CID , CID Blake2b
english, 2001
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