金融工程研究

1 (p0-1): 目 录
1 (p0-2): 第一篇金融产品定价研究
3 (p0-3): 第一章绪论
3 (p0-4): 1.1金融工程产生和发展的背景
7 (p0-5): 1.2现代金融理论及应用的发展过程
13 (p0-6): 1.3期权定价技术的应用及进展
23 (p0-7): 第二章金融产品定价和设计
23 (p0-8): 2.1瞬时无风险利率动力学模型
26 (p0-9): 2.2 Vasicek和CIR无风险利率动力学模型
37 (p0-10): 2.3金融产品的定价分析
41 (p0-11): 2.4金融产品的设计
44 (p0-12): 2.5本章小结
46 (p0-13): 第三章可回售贷款转让权利的定价研究
46 (p0-14): 3.1背景
47 (p0-15): 3.2 可回售贷款的定价方法
52 (p0-16): 3.3 债券收益率曲线的实证研究
58 (p0-17): 3.4可回售贷款转让权利价格的数值计算1
68 (p0-18): 3.5可回售贷款转让权利价格的数值计算2
77 (p0-19): 3.6可回售贷款转让权利价格的数值计算3
92 (p0-20): 3.7可回售贷款转让权利价格的数值计算4
100 (p0-21): 3.8本章小结
103 (p0-22): 第四章基于电力价格（指数）的债券设计与定价研究
103 (p0-23): 4.1背景
105 (p0-24): 4.2基于电力价格的电力债券设计与定价方法
109 (p0-25): 4.3简单电力价格模型
112 (p0-26): 4.4电力债券的定价分析1
122 (p0-27): 4.5电力债券的定价分析2
130 (p0-28): 4.6电力债券的定价分析3
138 (p0-29): 4.7电力债券设计1
149 (p0-30): 4.8电力债券设计2
159 (p0-31): 4.9本章小结
161 (p0-32): 第五章基于房产指数期权的定价研究
161 (p0-33): 5.1 背景
162 (p0-34): 5.2房地产价格变动的影响因素
166 (p0-35): 5.3住房激励期权价值的定价方法
169 (p0-36): 5.4住房价格指数的简单动力学模型
172 (p0-37): 5.5住房激励期权价值的数值求解
194 (p0-38): 5.6本章小结
195 (p0-39): 第二篇期货市场研究
198 (p0-40): 第六章期货市场的特点、功能及价格影响因素
198 (p0-41): 6.1期货交易的发展概况
199 (p0-42): 6.2期货交易的基本特征
200 (p0-43): 6.3期货交易的基本功能
203 (p0-44): 6.4影响期货价格的因素分析
206 (p0-45): 第七章期货市场有效性研究
206 (p0-46): 7.1期货市场有效性研究的意义
207 (p0-47): 7.3市场有效性的基本检验方法
207 (p0-48): 7.2有效市场和有效市场假设
214 (p0-49): 7.4实证研究
230 (p0-50): 7.5本章小结
231 (p0-51): 第八章最佳套期决策及策略研究
232 (p0-52): 8.1最小风险套期
234 (p0-53): 8.2考虑持有成本情况下的最大效用套期
238 (p0-54): 8.3选择性风险套期
242 (p0-55): 8.4组合套期
245 (p0-56): 8.5套期保值资金需求量研究
249 (p0-57): 8.6套期资金需求量对套期策略的影响
250 (p0-58): 8.7上海金属交易所期铜套期实证研究
269 (p0-59): 8.8本章小结
270 (p0-60): 第九章期铜价格谐整关系和引导关系研究
270 (p0-61): 9.1时间序列的谐整性和引导性关系
276 (p0-62): 9.2实证检验模型1：上金所和深金所期铜价格之间的引导关系检验
286 (p0-63): 9.3实证检验模型2：上金所和伦金所期铜价格之间的引导关系检验
295 (p0-64): 9.4实证检验模型3：现货、…月期铜和二月期铜价格引导关系研究
298 (p0-65): 9.5上金所和深金所期铜价格之间引导关系的进一步讨论
311 (p0-66): 9.6上金所和伦金所之间的价格引导关系检验
325 (p0-67): 9.7本章小结
327 (p0-68): 第三篇证券市场研究
329 (p0-69): 第十章现代证券理论
329 (p0-70): 10.1 证券及证券组合的收益率和风险的度量
331 (p0-71): 10.2因素模型
336 (p0-72): 10.3现代证券组合理论
349 (p0-73):…